Всего найдено: 1000
  • 10.1.3. Методика анализа активов банка
    Оценка качества активов является вторым по важности направлением для определения степени надежности банка и эффективности его деятельности и включает следующие этапы: - анализ структуры активов на ликвидность; - анализ кредитного портфеля банка; - анализ инвестиционного портфеля. Анализ активов банка предполагает анализ структуры его активных операций и оценку экономической целесообразности и рискованности отдельных операций. Актив – это тот или иной объект, контролируемый банком и отвечающий
  • 4.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
    Управление процентным риском включает в себя управление структурой, сроками и ценой как активов, так и обязательств банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управление обязательствами затруднено ограниченным выбором и видом долговых обязательств, которые банк может успешно использовать для привлечения средств от своих вкладчиков
  • Методы оценки степени процентного риска
    Управление процентным риском включает в себя управление структурой, сроками и ценой как активов, так и обязательств банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управление обязательствами затруднено ограниченным выбором и видом долговых обязательств, которые банк может успешно использовать для привлечения средств от своих вкладчиков
  • 4.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
    Управление процентным риском включает в себя управление структурой, сроками и ценой как активов, так и обязательств банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управление обязательствами затруднено ограниченным выбо­ром и видом долговых обязательств, которые банк может успешно использовать для привлечения средств от своих
  • 21. Критерии и показатели оценки качества активов банка. Их использование в российской практике
    Критерии оценки качества активов: Доходность – отражает работоспособность активов. Ликвидность – способность активов трансформироваться в денежную наличность посредством их реализации или погашения обязательств должником (заемщиком), при этом степень возможных потерь обусловливается рискованностью активов. Активы банка по степени ликвидности можно сгруппировать следующим образом: Первоклассные (высоколиквидные) ликвидные активы. К ним относятся денежные средства банка, находящиеся в его кассе
  • КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ АКТИВОВ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ И ФИАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
    Колченко В.И. Компания «Бейкер Тилли Казахстан Оценка» является членом крупнейшей международной ассоциации «Baker ТШу International» в сфере аудиторских, консалтинговых и оценочных услуг. Портфель компании «Бейкер Тилли Казахстан Оценка» составляют следующие услуги: оценка стоимости бизнеса; оценка стоимости пакетов акций и других ценных бумаг; оценка стоимости недвижимого имущества, земельных участков; оборудования, работ и услуг; оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности;
  • Повышение эффективности формирования смешанных продуктовых портфелей коммерческого банка
    Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2008 Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Актуальность выбранной темы. Усиление конкуренции, как на внутреннем, так и на международном рынке банковских услуг, требует от банков модификации стандартов своей деятельности. Традиционные банковские продукты усложняются, приобретают новые черты, появляются их новые виды, технологии создания, способы внедрения. Причем, в то же время возникают и
  • Функционирование банковской системы рф
    Мурманск - 2007 СОДЕРЖАНИЕ Раздел 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 1. Этапы формирования современной банковской системы России 2. Банковское законодательство 3. Центральный банк Российской Федерации как главный банк страны, осуществляющий единую государственную денежно-кредитную политику 4. Кредитные организации как рыночные субъекты экономики и субъекты банковской системы 5. Организационно-правовые
  • Банковское дело РФ
    Кредитная организация и банк: общие черты и отличия Виды коммерческих банков и их характеристика 3. Структура аппарата управления банка. Типы организационных структур банка, связь организационной структуры со стратегией развития банка 4. Структура, специфические черты и роль банковского законодательства 5. Правовое регулирование открытия и ликвидации банков, требования к капиталу, участникам и руководителям банка 6. Инструменты поддержания стабильности банковской системы 7. Банковские операции,
  • Ответы к экзамену по Банковскому менеджменту
    80. Источники спроса и предложения ликвидных средств банка. 82. Управление пассивами на макроуровне. 84. Управление пассивами на микроуровне. 83. Определение содержания и значение ликвидности КБ. 81. Создание резервов на покрытие рисков: скрытые, специальные и обще резервы. 79. Способы регулирования и минимизации банковских рисков, выявление влияния отдельных факторов. 78. Внешний риск. 38. Понятие процентного риска. 36. Стоимостная структура доходов коммерческого банка. 37. Роли и функции
  • Банковское дело. Лекция
    Глава 1. Коммерческий банк как основное звено банковской системы 1. Структура и характеристика основных элементов финансового рынка. Место банков в этой структуре 2. История возникновения банков и развития банковских услуг 3. Сущность банка и его основные функции 4. Принципы деятельности коммерческого банка 5. Организационно-функциональное построение типового коммерческого банка Глава 2. Механизм учреждения и ликвидации банков 1. Порядок открытия и регистрации банков 2. Особенности открытия и
  • Система банковского контроля за возвратностью ссуд и ее эффективность
    Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2003 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Актуальность темы исследования. В последние годы в России просматривается положительная тенденция к развитию банковского кредитования. По состоянию на 1 января 2003 года доля кредитных операций в активах коммерческих банков составила 51.4 % против 49.3 % на начало 2001 года. Одновременно происходит возрастание не только потенциального кредитного риска, присущего
  • Стратегическое планирование портфелей активов и пассивов с позиции ликвидности
    В стратегическом управлении портфелями активов и пассивов банковскими работниками могут быть использованы в той или иной степени классические теории и подходы в управлении ликвидностьюбанка, которые были рассмотрены ранее. Очевидно, что одним из ключевых вопросов, рассматриваемых при формировании портфелей активов и пассивов, является вопрос определенного соотношения по срокам операций вложения средств и операций по привлечению ресурсов. Уровень соотношения между группами активов и пассивов с
  • 18.2.2. Стратегическое планирование портфелей активов и пассивов с позиции ликвидности
    В стратегическом управлении портфелями активов и пассивов банковскими работниками могут быть использованы в той или иной степени классические теории и подходы в управлении ликвидностью банка, которые были рассмотрены ранее. Очевидно, что одним из ключевых вопросов, рассматриваемых при формировании портфелей активов и пассивов, является вопрос определенного соотношения по срокам операций вложения средств и операций по привлечению ресурсов. Уровень соотношения между группами активов и пассивов с
  • 18.2.2. Стратегическое планирование портфелей активов и пассивов с позиции ликвидности
    В стратегическом управлении портфелями активов и пассивов банковскими работниками могут быть использованы в той или иной степени классические теории и подходы в управлении ликвидностью банка, которые были рассмотрены ранее. Очевидно, что одним из ключевых вопросов, рассматриваемых при формировании портфелей активов и пассивов, является вопрос определенного соотношения по срокам операций вложения средств и операций по привлечению ре­сурсов. Уровень соотношения между группами активов и пассивов с
  • 5.2. Анализ кредитного портфеля банковской системы
    Кредитный портфель представляет собой совокупность' всех выданных банком кредитов за определенный период времени и является результатом кредитной деятельности банка. связи с этим особое внимание в кредитной" политике казахстанских банков занимает процесс управления кредитами (кредитным портфелем).Процесс управления кредитами включает в себя анализ' кредитного портфеля, который состоит из подробного изучения структуры ссудной задолженности по -мщикам, сроков предоставленных кредитов, целей .
  • 1.5. ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
    Анализ активных операций банка является анализом направлений использования ресурсов банка. Важно выяснить, на какие цели, в каком объеме и кому предоставляются ресурсы банка. Для осуществления данного анализа изучаются в первую очередь вопросы кредитования, оценка ликвидности баланса и рискованность тех или иных активных операций. Отсюда выте- кают и основные задачи управления активами, которые можно свести к обеспечению прибыльной работы банка при соблюдении ликвидности его баланса.
  • Основными условиями эффективной инвестиционной деятельности банков являются:
    • функционирование развитого фондового рынка в стране; • наличие у банков высоко профессиональных специалистов, фор­мирующих портфель ценных бумаг и управляющих им; • диверсифицированность инвестиционного портфеля по видам, сро­кам и эмитентам ценных бумаг; • достаточность законодательной и нормативной базы. Одной из важных проблем при формировании инвестиционного портфеля является оценка инвестиционной привлекательности фондо­вых инструментов. В банковской практике имеются два подхода. Пер­вый
  • 10.4. Какой метод оценки VaR использовать
    Мы рассмотрели три подхода к оценке VaR портфеля: аналитический, историческое моделирование и метод Монте-Карло. Какой из них предпочесть? Ответ на вопрос зависит от временного горизонта, для которого рассчитывается VaR, и состава портфеля. Если рассматривать портфель с линейными позициями, т.е. не включающий опционы, то оценки на основе всех трех методов не должны отличаться сильно. Поэтому выбор необходимо остановить на наиболее быстром и наименее затратном подходе. Таким подходом является
  • 4.1. Теория портфеля
    Теория портфеля является одной из самых популярных концепций теории финансов. С одной стороны, эта популярность связана с весьма большой го­товностью использовать ее на практике. Портфельные менеджеры, как и банковские аналитики риска, формируют свои стратегии, оптимизирующие риск, основанные на теории портфеля. С другой стороны, большое значение модели портфеля Марковица можно объяснить тем, что она является необ­ходимым предварительным этапом для понимания модели оценки финан­совых активов
  • 4.1. Теория портфеля
    Теория портфеля является одной из самых популярных концепций теории финансов. С одной стороны, эта популярность связана с весьма большой го­товностью использовать ее на практике. Портфельные менеджеры, как и банковские аналитики риска, формируют свои стратегии, оптимизирующие риск, основанные на теории портфеля. С другой стороны, большое значение модели портфеля Марковица можно объяснить тем, что она является необ­ходимым предварительным этапом для понимания модели оценки финан­совых активов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 48